Индекс силы Элдера: как узнать расстановку сил на рынке

Что такое индекс силы Элдера

Индекс силы (англ. Force Index или FRC) — это индикатор, широко применяемый в практике технического анализа. Его автор — известный американский трейдер и психолог Александр Элдер. В своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» он подробно описывает не только методику расчёта осциллятора, но и способы применения его на практике.

Индикатор помогает измерить силу текущего тренда. Другими словами, определить расстановку сил продавцов и покупателей на рынке. И хотя индекс силы Элдера — относительно новый индикатор, он успел доказать свою эффективность. С его помощью можно измерить силу «быков» при восходящем тренде и «медведей» — при нисходящем. Как рассчитать осциллятор? Для этого нужно найти разницу между двумя ценами закрытия — текущей и предыдущей, а затем умножить полученное значение на объём текущего бара. Формула для расчёта выглядит следующим образом:

где FRC[i] — индекс силы Элдера, P[i] — текущая цена закрытия, P[i-1] — предыдущая цена закрытия, V[i] — объём торгов.

Индекс силы Элдера: что показывает индикатор

Индикатор Элдера — инструмент, предназначенный для оценки текущей ситуации на рынке и поиска оптимальных точек входа. Он может использоваться как самостоятельно, так и вместе со сглаживающей его скользящей средней (Moving Average, MA). Тип последней влияет на результаты анализа:

• •

  короткая скользящая средняя указывает на удачные точки для входа или выхода с рынка

• •

  длинная помогает определить направление тренда

Отличительная черта индекса силы — учёт объёмов торгов при анализе движения цен. Чем активнее финансовый инструмент покупается или продаётся, тем выше вероятность формирования и/или сохранения тренда. Например, если акции начали расти в цене одновременно с объёмами сделок, при этом значение индекса силы положительно — это, вероятнее всего, говорит об установлении восходящей тенденции. Справедлива и обратная ситуация. При падении цен и отрицательном значении индикатора можно говорить о нисходящем тренде. Окончание тенденции или установление бокового движения цен также можно выявить по индексу силы. Для этого необходимо смотреть на его динамику. Индикатор не реагирует на рост или падение котировок? Значит тренд ослабел, а текущее движение цен происходит по инерции. Чем ещё полезен осциллятор для участников торгов? Он может показать расстановку сил на рынке. Если значение индекса положительно, то доминируют «быки», а если отрицательно — то в лидерах были «медведи».

Когда рынок находится во флэте, индикатор индекса силы Элдера может оказаться неинформативным

Индикатор силы Элдера и как им пользоваться

Чтобы работать с индикатором, нужно понимать логику его действия и уметь настраивать параметры в торговом терминале. Одна из них — период — количество баров, на основе которых ведётся расчёт скользящей средней осциллятора. В практике трейдинга применяются два варианта со значением:

• •

  2 — при краткосрочных стратегиях торговли

• •

  13 — для анализа рынка при долгосрочных стратегиях

Однако трейдер может самостоятельно выбрать продолжительность периода, которая отвечает его запросам и целям.

Длительность периода напрямую влияет на чувствительность индекса силы. Чем она ниже, тем чувствительнее индикатор

Когда индикатор силы Элдера настроен, возникает вопрос: как им пользоваться? Методы и особенности его применения напрямую зависят от выбранных параметров — периода и методики построения скользящей средней.

Краткосрочный Force Index

Когда трейдер работает с таким видом осциллятора, стоит подкреплять полученные результаты данными других инструментов технического анализа. Например, подключать дополнительные трендовые индикаторы — MACD, балансовый объём (OBV) и др. Чем полезен краткосрочный Force Index? Он помогает:

• •

  определить тренд — при восходящей тенденции осциллятор растёт, при нисходящей — опускается ниже нулевой линии

• •

  найти точку входа — сигналом на покупку станет падение индикатора до отрицательных значений при восходящем тренде в активе, а затем его постепенный рост. Продавать активы можно в самом начале «медвежьего» тренда. На это указывает подъём индекса силы выше нулевой линии с дальнейшим падением в отрицательную зону

Долгосрочный Force Index

Индекс силы с периодом в 13 баров используется при среднесрочных и долгосрочных торговых стратегиях. Здесь информативным окажется значение осциллятора: положительный указывает на восходящий тренд, отрицательный — на нисходящий. Сигналами для открытия или закрытия позиций станут:

• •

  рост индикатора, отскок вниз и последующее формирование нового пика в области, расположенной чуть выше нулевой линии, — такая картина говорит о восходящей тенденции. Покупка активов может стать удачным решением

• •

  падение индикатора ниже нулевой линии, краткосрочный рост с последующим снижением значений — сигнал к продаже активов

Плюсы и минусы индикатора

Индекс силы Элдера — отличный инструмент в арсенале трейдера. Однако для успешного применения индикатора следует знать как сильные, так и слабые его стороны.