Кластерный анализ в трейдинге: методы и суть

Что такое кластеры в трейдинге

Кластеры (Footprint Chart) — мощный инструмент в анализе объёмов, который играет одну из главных ролей в скальпинге. В этом методе они используются вместе с индикатором объёма и лентой сделок. Анализ объёмов незаменим во всех стратегиях трейдинга, от дейтрейдинга до долгосрочной торговли, но особенно важен при скальпинге. Популярный инструмент объёмного анализа — индикатор объёма. Он встроен в большинство торговых терминалов и графических платформ, однако предоставляет лишь «двухмерный» обзор объёма торгов за каждую закрытую свечу. Иными словами, индикатор объёма отвечает на вопросы «когда?» и «сколько?». Кластеры, в отличие от индикатора объёма, предоставляют ответы на более комплексные вопросы:

• •

  когда: время совершения сделок

• •

  сколько: количество проторгованных активов

• •

  на каких ценовых уровнях: точные значения цен, по которым совершались сделки

Правила кластерного анализа

Кластерный анализ рынка позволяет трейдерам наблюдать активность участников даже на самом мелком таймфрейме (внутри свечи). Это наиболее точный и детальный способ получения рыночной информации, предоставляющий поточное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива.

Чтобы проводить кластерный анализ эффективно, необходимы:

• •

  качественные и полные исходные данные, которые должны быть максимально точными и исчерпывающими

• •

  подключение к бирже — потоковые данные в реальном времени необходимы для своевременного анализа

• •

  программное обеспечение для построения и анализа кластерных графиков

Настройка кластерных графиков

Кластерные графики внешне напоминают традиционные свечные, но предоставляют более детальную информацию. Каждый вертикальный столбец кластерного графика представляет собой один период времени на выбранном таймфрейме. Например, на 5-минутном таймфрейме каждый столбец отображает 5 минут торговли, а на часовом — 1 час.

Основная цель кластерных графиков — отобразить точное распределение объёма торгов по различным ценовым уровням за указанный период времени

Каждый столбец кластера разделен на горизонтальные полосы, которые обозначают ценовые уровни. Последние соответствуют шагу цены в зависимости от агрегации. Число внутри каждой полосы указывает точное количество лотов или контрактов, которые были проторгованы на данном ценовом уровне за указанный период времени. Есть три основных стиля отображения кластеров:

• •

  Продажи и покупки Первое число указывает количество исполненных ордеров на продажу, а второе — на покупку. Если объём покупок превышает объём продаж, полоса окрашивается в зелёный цвет. Если объём продаж превышает объём покупок, полоса окрашивается в красный цвет

• •

  Сумма покупок и продаж Этот показатель отображает общий объём активности участников рынка на данном ценовом уровне. В терминале Go Invest поддерживается только этот способ

• •

  Разница покупок и продаж, известная как «дельта»

Настройки отображения кластерных графиков можно найти в панели настроек для каждого торгового инструмента.

Особенности анализа кластерных графиков

В терминале Go Invest представлена возможность фильтрации кластеров в зависимости от проторгованного объема на ценовом уровне и выделения определенных значений выше заданного цветом на выбор. Пользователи могут устанавливать собственные настройки для отображения цветов кластеров.

Если точка POC находится в нижней части кластера, а свеча зелёная (лонговая), то на этом уровне присутствует лимитный покупатель. Он выставляет крупные объёмы на бирже, привлекая продавцов. Пока заявка крупного участника исполняется, уровень поддерживается, и цена не падает.

Когда продавцы исчерпываются, происходит импульсный выход, когда крупный участник поднимает цену своими покупками. Таким образом, крупные участники поддерживают ценовые уровни своими лимитными заявками на покупку.

Ключевым преимуществом анализа кластеров является возможность детализировать исторические объёмы торгов, чего не позволяют сделать большинство других инструментов технического анализа

Если мы наблюдаем лонговую свечу с максимальным объёмом в нижней части, это указывает на восходящий тренд. Когда точка POC смещается вверх и достигает верхней части, следует ожидать отскока: появляется лимитный продавец. Он действует аналогично лимитному покупателю, но торгует на понижение.

Паттерны кластерного анализа

Трейдеры обращают внимание на три основных кластерных паттерна:

• •

  Давление снизу Точки POC покупателей скапливаются в нижней части кластеров, указывая на поддержку покупателей. Крупные лимитные заявки на покупку удерживают цену от падения. Этот паттерн сигнализирует о возможности позиции лонг

• •

  Давление сверху Точки POC продавцов скапливаются в верхней части кластеров, создавая сопротивление. Крупные лимитные заявки на продажу препятствуют росту цены. Этот паттерн указывает на возможность позиции в шорт или закрытия лонгов

• •

  Хаотичные кластеры Объёмы продаж распределены хаотично, а точки POC разбросаны по свечам. Это отсутствие консенсуса на рынке, которое может привести к смене тренда или боковому движению. Рекомендуется избегать открытия позиций или закрывать существующие

Используя эти паттерны, трейдеры могут ожидать умеренных движений цены, в среднем — до 1% за одну сделку.

Как организовать торговлю по кластерам

При торговле акциями часто наблюдается взаимодействие с лимитными заявками в стакане, что приводит либо к пробою плотности, либо к отскоку от нее. Пробой плотности возникает, когда крупная лимитная заявка, размещённая в стакане, преодолевается, вызывая резкое движение цены за пределы диапазона заявки. Это происходит, если рыночные ордера оказывают достаточное давление, чтобы превысить объём лимитной заявки. В отличие от пробоя, отскок возможен, когда рыночной ликвидности недостаточно для преодоления крупной лимитной заявки, известной как плотность. При приближении к такой плотности участники рынка осознают ограниченность рыночного объёма для пробоя и отступают от неё, часто возвращаясь к предыдущей зоне ценового диапазона. Идентификация вероятности пробоя или отскока может быть усилена с помощью метода кластерного анализа рынка. Этот метод выявляет закономерности в рыночных данных, позволяя определять наличие факторов, указывающих на предстоящее движение цены.

Алгоритм определения пробоя или отскока можно обобщить следующим образом:

1. Оценка объёма в кластерах POC Если объём в кластерах Point of Control превышает плотность лимитных заявок в стакане, это указывает на высокую вероятность пробоя

2. Сопоставление объема POC и плотности стакана Если объём в кластерах POC меньше, чем плотность лимитных заявок в стакане, это сигнализирует о возможности отскока

Интерпретация кластерного графика — сложный процесс, требующий формирования собственной независимой точки зрения. При разработке торгового плана с использованием кластерного анализа важно уметь управлять рисками. Тем не менее, кластерный анализ сам по себе способствует снижению потенциальных убытков. Он выявляет на графике критические уровни поддержки и сопротивления, на которые с высокой вероятностью отреагирует цена. Это позволяет трейдерам заранее определять зоны риска и принимать меры по ограничению убытков. Кластерный анализ — один из трёх основополагающих элементов скальперского анализа рынка, наряду с профилем объёма и анализом ленты ордеров. Изучение кластеров в сочетании с другими методами объёмного анализа имеет решающее значение для успешного развития в скальпинге. Их понимание даёт преимущество в быстро меняющейся рыночной среде, позволяет эффективно реагировать на изменения рыночной динамики и извлекать прибыль из краткосрочных ценовых колебаний.