Скальпинг в трейдинге: виды и анализ прибыльной стратегии

Что такое скальпинг

Скальпинг — стратегия трейдинга, которая заключается в получении дохода от проведения большого количества коротких быстрых сделок. Трейдеров, которые используют в работе этот стиль, называют скальперами (scalper). Прибыль формируется за счёт закрытия краткосрочных позиций при незначительных изменениях цены биржевых инструментов. Длительность одной сделки может составлять:

• •

  несколько секунд

• •

  до одной минуты

• •

  несколько минут

Небольшой профит от закрытия каждой позиции при высокой частоте повторения позволяет в конечном итоге получить высокую прибыль. Количество подобных сделок на бирже в день может составлять несколько сотен или даже тысяч. Основное преимущество стратегии скальпинга — то, что для её применения не нужно долго наблюдать за котировками инструментов. Вы можете получить быструю прибыль за счёт множества маленьких сделок, осуществляемых на краткосрочных временных интервалах.

Как использовать скальпинг в трейдинге

Для применения скальпинга трейдер должен уметь оценивать внешние параметры сделки и быстро принимать решения, увеличивая общее количество ордеров в течение дня. Основные стратегии скальперов:

• •

  Торговля от плотностей. Плотность — это большая лимитная заявка или пул таких заявок. На бирже для скальпера интерес представляют только те плотности, которые расположены на уровнях поддержки и сопротивления. Существует два варианта такого трейдинга: торговля пробоев и торговля отскоков. Суть первой — предсказание пробоя плотности. Задача скальпера — предвидеть, когда произойдёт проход плотности, и зафиксировать позицию. Во время торговли отскоков трейдеру нужно убедиться, что движение котировок «не пройдёт» плотность

• •

  Ловля ножей. Суть этой стратегии заключается в поиске «ножей» — резких изменений котировок без дальнейшей консолидации. По этой стратегии торгуют с отвесными движениями в контртренд. Её опасность — жёсткие требования к таймингу. Если промедлить даже на несколько миллисекунд, можно понести серьёзные убытки

• •

  Торговля от профиля рынка. Стратегия опирается на индикатор профиля рынка. Он показывает количество активов, которые прошли через торги на разных ценовых уровнях за определённый период. Задача скальпера — поиск импульсов котировок, которые существенно отличаются от точки контроля

• •

  Сбор спреда. Спред — это разница между самой низкой и самой высокой ценой за исследуемый промежуток времени. Задача скальпера — собирать спред возле нижней границы котировок и продавать возле верхней. Основной недостаток этой стратегии трейдинга — из-за низкой доходности (на уровне 0,5–1%) весь профит может «съесть» комиссия биржи

• •

  Торговля с роботами в стакане. На рынке активно используют биржевых роботов — программное обеспечение для автоматической торговли. Они оперируют большими объёмами инструментов и способны серьёзно влиять на котировки. Часто их используют для выравнивания спроса и предложения. Задача скальпера — понять, в каком направлении биржевые роботы двигают цену, и вовремя зафиксировать позицию

Основные индикаторы для скальперов:

• •

  CCI: демонстрирует актуальные отклонения цены от её среднего значения за выбранный период

• •

  скользящие средние: классический индикатор, который помогает прогнозировать направление и силу движения цен

• •

  стохастик: технический индикатор, отображающий процентное соотношение цены закрытия и её максимальных показателей

• •

  MACD: помогает оценивать и прогнозировать колебания цен на фондовой и валютной биржах

• •

  RSI: индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены

При выборе индикаторов следует помнить: на «младших» таймфреймах (минутных графиках) они могут быть неэффективны из-за биржевого шума.

Риски и безопасность

Помимо неплохих возможностей для заработка, скальпинг сопряжён с высокими рисками для трейдера. Основные недостатки такого стиля:

• •

  Большой процент убыточных сделок. Из-за большого количества операций трейдер может отклоняться от выбранной стратегии и совершать много ошибок, доводя показатель неудач до 40–45%

• •

  Затраты на оплату комиссии. Значительная часть прибыли будет потеряна из-за различных сборов. В некоторых случаях комиссионные расходы могут достигать 50% от профита

• •

  Зависимость результата от технических факторов. Если во время торгов случится сбой в работе компьютера, торговой площадки или прервётся интернет-соединение, скальпер понесёт убытки

• •

  Высокое психологическое напряжение. Контроль огромного количества сделок на бирже, форс-мажоры, необходимость в постоянной концентрации внимания могут негативно повлиять на эмоциональное состояние трейдера. В результате он будет принимать неправильные решения даже в самых простых и прогнозируемых сделках

Инструменты для скальперов

В процессе работы скальперы используют следующие инструменты:

• •

  технический анализ — поможет идентифицировать точки входа и выхода из сделок на краткосрочных интервалах

• •

  установка стоп-лоссов и тейк-профитов для управления рисками

• •

  новостной календарь — позволяет следить за экономическими новостями и событиями, которые могут повлиять на рынок, поможет избежать неожиданных колебаний цены

• •

  автоматизированные торговые стратегии — дают возможность быстро реагировать на изменения рынка

На фондовой бирже в качестве инструментов для торговли на краткосрочных временных интервалах подходят высоколиквидные активы: фьючерсы на фондовые индексы или сырьевые товары, акции крупных компаний с высокой волатильностью. Также можно использовать криптовалюты или ценные бумаги с большим объёмом торгов. Для успешного скальпинга важно выбирать активы с низким спредом и высокой волатильностью.